COVID-19 sonrası Türk bankacılık sektörünün stres testleri ile senaryo analizi

Abstract

Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonrası meydana gelebilecek olası şoklar karşısında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının ne düzeyde etkileneceğini araştırmaktadır. Bankaların 2019 mali verileri ve rasyoları BDDK’dan alınarak veri seti oluşturulmuştur. İki aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının dayanıklılığı araştırılmıştır. Stres testinin ilk aşamasında, bankaların verilen kredilerde belirli oranlarda takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranındaki değişimler analiz edilmiş ve şoklar doğrultusunda banka türleri arasında dayanıklılık mukayesesi yapılmıştır. Stres testinin ikinci aşamasında yine banka türlerine göre toplanan fonlarda belirlenen oranlarda kayıp oluşması durumunda likidite rasyolarındaki değişimler analiz edilmiştir. Analizlerde elde edilen bulgulara göre sektörde yer alan bankaların ekonomide yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir. Analizin her iki aşamasında Covid-19 pandemi sonrası olası şoklara karşı Yerli-Yabancı sermayeli Mevduat Bankalarının sermaye ve likidite yeterliliğinde en güçlü pozisyonda olduğu, bununla beraber en zayıf banka türünün ise Kamu sermayeli mevduat bankalarının olduğu tespit edilmiştir.

This paper investigates the banking sector’s capital adequacy and liquidity ratios that potential shocks might influence following the COVID-19 pandemic. The data set was built using 2019 BRSA financial data and bank rates. The study is a two-stage investigation examining the resilience of banks’ capital adequacy and liquidity ratios against various shocks. The first stage is a stress test that evaluates the changes in the capital adequacy ratio for banks with specific nonperforming loan rates on issued loans; a comparison among bank types has also been made in terms of their resilience in response to shocks. The second stage examines changes in liquidity ratios concerning bank types in the event of a loss at the set rates in the funds collected. Based on the findings, the banking sector is resistant to bad scenarios in the economy. Both stages of the study have determined domestic-foreign deposit banks to have the strongest position in terms of capital and liquidity adequacy against probable shocks following the COVID-19 pandemic, whereas state-owned deposit banks have the weakest.