Gelişmiş Arama

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorTopal, Yusuf
dc.contributor.authorİlarslan, Kenan
dc.date.accessioned2014-12-16T10:12:12Z
dc.date.available2014-12-16T10:12:12Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.citationTopal, Y , , , İlarslan, K . (2009). PORTFÖY OPTİMİZASYONU BAĞLAMINDA TANJANT PORTFÖYLERİ: İMKB 30 İŞLETMELERİNDEN BİR ÖRNEK . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 219-247
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1317
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1627/20389
dc.description.abstractModern Portföy Teorisinde en önemli sorunlardan biri portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının ne olması gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının Excel Çözücü ortamında nasıl tespit edileceğidir. İMKB-30 Endeksinde yer alan hisse senetlerinin 02/01/2006-29/12/2006 dönemi günlük getiri oranları kullanılarak Markowitz Optimal Portföy Seçim teorisi çerçevesinde eşit ağırlıklı bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyde yer alan hisse senetlerinin olması gereken ağırlıkları Excel Çözücü ortamında belirlenerek yeni bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyün etkin sınır ile risksiz getiri oranı arasındaki ilişkisi geometrik olarak ortaya konulmuştur. Oluşturulan portföyün optimal karakterdeki bir Tanjant portföyü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the crucial issues in the context of modern portfolio theory is what should be the weighted of capital stocks which is included in portfolio. The aim of this study is how to set or determine weighted of capital stocks, included in portfolio in the Excel Solver.In this study, an equal weighted portfolio is formed from daily rate of returns in the stocks of ISE-30 index in the period of 02.01.2006-29.12.2006 by the framework of Markowitz optimal portfolio theory. A new portfolio was formed with the formation of weighted standart of the capital stock by the usage of the Excel Solver. The relation between active limitation of this portfolio and risk free rate of return was revealed as geometric. As a result of this relation the new formed portfolio was described as a tangency portfolio.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarkowitz Optimal Portföyen_US
dc.subjectExcel Çözücüen_US
dc.subjectTanjant Portföyüen_US
dc.titlePortföy optimizasyonu bağlamında tanjant portföyleri: İMKB 30 işletmelerinden bir örneken_US
dc.title.alternativeThe tangency portfolios in the context of portfolio optimization: A sample on ISE-30 Firmsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Meslek Yüksekokulu
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage247en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster