İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksinin Box-Jenkins yöntemi ile modellemesi
Yükleniyor...
Tarih
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verileri göz önüne alınmıştır. Endeksin modellenmesi için 60 adet model kullanılmıştır. Uygun modelin seçiminde, ARIMA(p,d,q) modellerinden hesaplanan kalıntıların bağımsız olup olmadıkları göz önüne alınmıştır. Bu amaçla her model için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri ile Ljung-Box Q(r) istatistikleri saptanmıştır. Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA( 1,2,1) modeli olduğu tesbit edilmiştir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Box-Jenkins Yöntemi
Kaynak
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
4
Sayı
1
Künye
Çevik, Osman. "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Endeksinin Box-Jenkins Yöntemi İle Modellemesi." AKÜ İİBF Dergisi 4, Sayı.1 (2002) : 17-31.
